答题翼 > 问答 > 财会类考试 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型中的无风险利率的确定表述正确的有（）。A．选择与期权期限相同

关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型中的无风险利率的确定，表述正确的有（）。

A．选择与期权期限相同的政府债券利率

B．采用到期收益率表示

C．需要用连续复利计算

D．采用票面利率表示

参考答案

您可能感兴趣的试题

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价

答案解析
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中通常需要估计的变量是( )。

答案解析
布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有()。

答案解析
下列关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型的说法中正确的有（）。A．模型假设所有证券交易均连续发生

答案解析
在期权定价理论中根据布莱克一斯科尔斯模型决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。A.期权的执行价

答案解析
在期权定价理论中根据布莱克一斯科尔斯模型决定欧式看涨期权价值的因素主要有（）。A.期权的执行价

答案解析
在期权定价理论中根据布莱克一斯科尔斯模型决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A.期权的执

答案解析