关于两种正券组合风险的计量 下列表述不正确的是（ ）。A．组合的贝塔系数和组合标准差均采用加权平

关于两种正券组合风险的计量，下列表述不正确的是（ ）。

A．组合的贝塔系数和组合标准差均采用加权平均法计算

B．相关系数越小，组合的标准差越小

C．组合标准差可能低于两种证券中最低的标准差

D．不相关的两种证券的组合也可以分散风险