假设C公司股票现在的市价为20元 有1股以该股票为标的资产的看涨期权 执行价格为15元 到期时间为

假设C公司股票现在的市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间为6个月。6个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。

要求：

(1)确定可能的到期日股票价格；

(2)根据执行价格计算确定期权到期日价值；

(3)计算套期保值比率；

(4)计算购进股票的数量和借款数额；

(5)根据上述计算结果计算期权价值；

(6)根据风险中性原理计算期权的现值（假设期权期限内标的股票不派发红利）。