下列有关协方差和相关系数的说法中 正确的有( )。 A．两种证券报酬率的协方差=两种证券期望报

下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有( )。

A．两种证券报酬率的协方差=两种证券期望报酬率的相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差

B．无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0

C．投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

D．相关系数总是在[-1，+1]之间取值