A证券的预期报酬率为12% 标准差为15%；B证券的预期报酬率为18% 标准差为20%。投资于两种

A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条直线，由A、B证券构成的投资组合()。’

A:最小方差组合是全部投资于A证券 B:最高预期报酬率是18% C:有效边界与机会集重合 D:最高的标准差为20%