如果整个市场组合收益率的标准离差是0.1 某种资产和市场组合的相关系数为0.4 该资产的标准离差

如果整个市场组合收益率的标准离差是0.1， 某种资产和市场组合的相关系数为0.4，该资产的标准离差为0. 5，则该资产的β系数为（ ）。

A. 1. 79 B. 0.2

C. 2 D. 2. 24