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在计算VAR的各种计算方法中（）可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A. 德尔塔-正态分

在计算VAR的各种计算方法中，（）可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。

A. 德尔塔-正态分布法

B. 蒙特卡罗模拟法

C. 完全模拟法

D. 局部估值法

参考答案

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