答题翼 > 问答 > 职业资格考试 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

投资组合的整体VaR（）其所包含的每个单体VaR之和。A.大于 B.等于

投资组合的整体VaR（）其所包含的每个单体VaR之和。

A.大于 B.等于 C.小于 D.无法判断

参考答案

您可能感兴趣的试题

投资组合的整体VaR()其所包含的每个单体VaR之和。

答案解析
投资组合理论投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。()

答案解析
投资组合的整体VaR ( )其所包含的每个单体VaR之和。A.大于 B.等于

答案解析
投资组合的整体风险大于其所包含的单一资产风险的加总。（）

答案解析
投资组合的整体VaR()其所包含的每个单体VaR之和。A.大于 B.等于 C.小于 D.无法判断

答案解析
在95%的置信水平下某投资组合的VAR值在概率分布图中－10%分位的位置则该投资组合的预期损失为()。

答案解析
由于分散效应投资组合的VaR的水平一定小于组合中各产品的VaR水平之和。()

答案解析