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某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权 期权的


某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格 下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险?该投资者如何对冲此 类风险?该组合的Delta的组合 ( )

A.2,方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权,

B.5,方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权

C.3,方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权

D.6,方案2:卖空2个单位标的资产

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