答题翼 > 问答 > 职业资格考试 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

在程序化套利交易中需要验证对于现货股票组合与股指现货的拟合效果这时需要使用外推数据进行模型验证

在程序化套利交易中，需要验证对于现货股票组合与股指现货的拟合效果，这时需要使用外推数据进行模型验证，这时的自变量是已知的，可以使用（），但是在套利交易中使用的现货组合就是对现货指数的预测，对应的价差交易需要使用（）。

A无条件预测、有条件预测

B无条件预测、无条件预测

C有条件预测、有条件预测

D有条件预测、无条件预测

参考答案

您可能感兴趣的试题

在商品市场进行期现套利操作一般要求交易者对现货商品的（）等比较熟悉。A.贸易 B.采购C.运输

答案解析
期现套利是指交易者利用期货市场与现货市场之间的不合理价差通过在两个市场上进行反向交易待价差趋于

答案解析
在商品市场进行期现套利操作一般要求交易者对现货商品的()等比较熟悉。

答案解析
外汇期现套利即在外汇现货和期货中同时进行交易方向相同的交易。

答案解析
以下关于期现套利说法正确的有( )。A.期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易B.期现

答案解析
在沪深300股指期货期现套利中在建仓时期货与现货的基差是15个指数点。对于1张期货对应的期现组合不考虑交易成本参与交割的套利收益是4500元。()

答案解析
对于现货贸易的投资者来说通过参与套利交易增加了投资者锁定利润规避风险的途径。()

答案解析