下列关于Theta的性质的说法不正确的是（）A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的 表明期权

下列关于Theta的性质的说法不正确的是（）

A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值

会随着到期日的临近而降低。

B在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。

C平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。

D波动率与期权价格成正比

E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小