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利用股指期货理论价格进行套利时期货理论价格计算中没有考虑() 如果这些因素存在则需要计算无套利

利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑()，如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。

A:交易费用

B:期货交易保证金

C:股票与红利

D:市场冲击成本

参考答案

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利用股指期货进行期现套利正向套利操作是指( )A 买进股票指数所对应的一揽子股票同时卖出股票指

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当股指期货价格被高估时可进行反向套利。

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当股指期货价格被高估时交易者可以通过（）进行正向套利。A.卖出股指期货买入对应的现货股票

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若股指期货的理论价格为2560点交易成本为20点当股指期货的市场价格处于（）时存在套利机会。

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若股指期货的理论价格为2960点无套利区间为40点当股指期货的市场价格处于( )时存在套利机会。

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当股指期货价格高于理论值时做空股指期货买入指数组合称为( )。A. 主动套利B. 被动

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在股指期货套利中如果股指期货市场价格>合理价值则可卖空期货买入现货指数进行套利。()

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