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股指期货套利交易中出现的模拟误差原因在于()。

股指期货套利交易中出现的模拟误差，原因在于()。

A:现货股票组合与指数股票组合走势很少会完全一致

B:受交易最小单位的限制

C:现货组合按比例严格复制期货标的难以实现

D:交易费用

参考答案

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股指期货套利交易的类型有（）。A．期货套利B．市场内价差套利C．跨品种价差套利D．市场间

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当存在期价高估时交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易这种操作称为“反向套利

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下列关于股指期套利交易中模拟误差的正确说法是（）。A 模拟误差会使套利者的预期利润和实际利润发生偏

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当股指期货价格被高估时交易者可以通过（）进行正向套利。A.卖出股指期货买入对应的现货股票

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套利交易中的模拟误差来自（）。A.买卖的冲击成本非常小交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合

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若股指期货的理论价格为2560点交易成本为20点当股指期货的市场价格处于（）时存在套利机会。

答案解析
在沪深300股指期货期现套利中在建仓时期货与现货的基差是15个指数点。对于1张期货对应的期现组合不考虑交易成本参与交割的套利收益是4500元。()

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