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4月份 某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债 假设该国债是最便宜可交割债券 并假设转换因


4月份,某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债,假设该国债是最便宜可交割债券,并假设转换因子为1.1250当时国债价格为每百元面值107.50元。该公司预计6月份要用款,需将其卖出,为防止国债价格下跌,该投资者在市场上进行卖出套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则须()。

A:买进国债期货967.5万元

B:卖出国债期货967.5万元

C:买进国债期货900万元

D:卖出国债期货900万元

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