期现套利的理论逻辑基础可以总结为()。

A:通过到期交割日收敛的两个价格，考虑套利成本后，期货、现货同时开仓 B:持有至到期.两个价格收敛归一，平仓了结，获得的收益不会暴露在巨大的价格风险下，是无风险收益 C:通过到期交割日收敛的三个价格，考虑套利成本后，期货、现货同时开仓 D:通过到期交割日收敛的四个价格，考虑套利成本后，期货、现货同时开仓

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国债期现套利可以选择的操作策略包括（）。A.同时买入现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益B.

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期现套利即利用现货交割及持仓成本与期货的差价进行套利交易。其理论依据来源于持有成本理论。

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根据交易者在市场中所建立的交易部位不同期货价差套利可以分为跨期套利跨市套利和期现套利三种。()

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期现套利在()时可以实施。

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金融期货可以利用基差的变动规律进行套利但不包括( )。A.跨资产套利B.期现套利C.跨期套利D

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