假设某股票价格是10元 看涨期权的Delta为0.6 Gamma = 0.02。下列关于Delta

假设某股票价格是10元，看涨期权的Delta为0.6，Gamma = 0.02。下列关于Delta与Gamma的关系，说法不正确的是（ ）。

A. Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化

B. Delta是衡量Gamma相对标的物价格变动的敏感指标

C.只有期权有Gamma风险，现货与期货都没有此风险

D.数学上，Gamma是Delta变化的频率