问题详情
某公司将在3个月后购买5000吨铜,该公司算出3个月内现货铜的价格变动标准差σX = 0.035,3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σQ= 0.040,3个月内现货铜的价格变动与3个月内期货铜价格变动的相关系数ρ =0.85。 根据以上信息回答
该公司的最佳套保比率为( )。
A. 0.86 B. 1.14 C. 0.74 D. 1