Black-Scholes欧式期权定价模型的基本假设包括（）。A.股票的对数价格服从正态分布B.

Black-Scholes欧式期权定价模型的基本假设包括（）。

A.股票的对数价格服从正态分布

B.标的资产可以被自由买卖，允许卖空

C.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率m是常数，投资者可以以无风险利率无限制借人或贷出资金

D.股票价格是连续变动的，不存在价格的突然跳跃

您可能感兴趣的试题

在布莱克-斯科尔斯（BLACK-SCHOLES）期权定价模型中通常需要估计的变量是（）。A 期权

答案解析
在期权定价理论中根据布莱克一斯科尔斯模型决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。A.期权的执行价

答案解析
在期权定价理论中根据布莱克一斯科尔斯模型决定欧式看涨期权价值的因素主要有（）。A.期权的执行价

答案解析
在期权定价理论中根据布莱克一斯科尔斯模型决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A.期权的执

答案解析
在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时影响定价偏差的因素包括()。A.

答案解析
关于二叉树期权定价模型下列说法正确的有( )。Ⅰ.建立了期权定价数值算法的基础Ⅱ.解决了欧式期权的定价问题Ⅲ.模型以期权到期日为起点Ⅳ.需要计算期权的期望值并进行贴现。

答案解析
权证是一种期权因此对于权证的定价多采用Black-Scholes模型(简称BS模型)。( )

答案解析

Black-Scholes欧式期权定价模型的基本假设包括（ ）。A.股票的对数价格服从正态分布B.