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由于可转换公司债券的期权是一种美式期权,因此,转股期限越长,转股权价值就越大,可转换
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美式看跌期权的有效期越长 其价值就会()。
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假设其他因素不变 期权有效期内预计发放的红利增加时 ( )。A.美式看涨期权价格降低B.欧式看跌
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下列因素发生变动 会导致美式看涨期权和美式看跌期权价值反方向变动的有( )。A.执行价格B.到期
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关于期权的说法 错误的是( )。A 对于美式期权而言 期权合约的有效期越长 期权价格越高B 对于欧
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在其他因素不变的情况下 下列各项变动中 引起美式看跌期权价值下降的有()。
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无论美式期权还是欧式期权 看涨期权还是看跌期权 ( )均与期权价值正相关变动。A.标的资