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某证券投资基金在某年8月5日时 其收益率为26% 鉴于后市下跌可能性很大 此投资基金为保持这一业绩


某证券投资基金在某年8月5日时,其收益率为26%,鉴于后市下跌可能性很大,此投资基金为保持这一业绩至12月,决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2. 24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0. 9。假定8月5日的现货指数为5 400点,而12月到期的期货合约为5 650点。则该基金卖出( )张期货合约才能使2. 24亿元的股票组合得到有效保护。

A. 119 B. 100

C. 128 D. 103

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