答题翼 > 问答 > 大学本科 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

期望收益率—贝塔的关系_________。A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组

期望收益率—贝塔的关系_________。

A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组合方差的比值，测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值

B.其他各项均正确

C. 是CAPM模型最常用的一种表示方法

D.假设投资者持有的是充分分散化的资产组合

参考答案

您可能感兴趣的试题

资本资产定价模型中，风险的测度是通过_____进行的。A.个别风险B.收益的方差C.贝塔D.收益的标准

答案解析
某个证券的市场风险贝塔，等于______。A.该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差B.该

答案解析
证券市场线是______。A.描述了单个证券收益与市场收益的关系B.对充分分散化的资产组合，描述期望

答案解析
无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该___

答案解析
零贝塔值证券的期望收益率为________。A.负收益率B.无风险收益率C.零收益率D.市场收益率

答案解析
证券市场线_____。A.为评估投资业绩提供了一个基准B.用作描述期望收益率—贝塔的关系，且为评估

答案解析
______说明了期望收益和风险之间的关系。A.APTB.APT和CAPMC.CAPMD.既不是APT也不是CAPM

答案解析