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假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差（)。A．大于零B．等

假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。

A．大于零

B．等于零

C．等于两种证券标准差的和

D．等于1

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参考答案

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