在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是（)。A．VAR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平下，利率、

在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是()。

A．VAR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B．在VAR的定义中，有两个重要参数——持有期t和预测损失水平p，任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C．p为金融资产在持有期t内的损失

D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术