根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率：A、等于0B、小于0C、等

根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率：

A、等于0

B、小于0

C、等于无风险收益率

D、等于无风险收益率加上特有风险溢价

E、等于市场组合的收益率

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短期国库券的收益率为5%，假定一贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据CAPM

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CAPM模型认为资产组合收益可以由（)得到最好的解释。A 经济因素B 特有风险C 系统风险D 分散

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无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为

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CAPM模型认为资产组合收益可以由()得到最好的解释。A 经济因素B 特有风险C 系统风险D 分散化

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无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为

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无风险收益率和市场期望收益率分布是0.06和0.12.根据CAPM模型贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为

答案解析

根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率：A、 等于0B、 小于0C、 等