已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组

已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（）。

A.1.5

B.1.6

C.0.4

D.1

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！