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VaR,是Value at Risk的简写,字面解释是指“处于风险中的价值”,其含义是指在市场正常波


VaR,是Value at Risk的简写,字面解释是指“处于风险中的价值”,其含义是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。()

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