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完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险,德尔塔一正态分布就是典
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VaR的计算方法有()。 A.局部估值法B.德尔塔正态分布法C.历史模拟法D.蒙特卡罗模拟
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完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险的,德尔塔一正态分布则是
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完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险的,德尔塔一正态分布则是
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在VaR各种计算中,下列属于完全估值法的是()A.历史模拟法B.德尔塔-正态分步法C.敏感性测试D.压力
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在VaR各种计算中 下列属于完全估值法的是( )。 A. 历史模拟法 B. 德尔塔正态分布法
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下列属于典型的完全估值法的有( )。 Ⅰ.历史模拟法 Ⅱ.蒙特卡罗模拟法 Ⅲ.德尔塔—正态分布法 Ⅳ.局部