答题翼 > 问答 > 职业资格考试 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

VaR的计算方法有（）。A．套期保值法B．德尔塔一正态分布法C．历史模拟法D．蒙特卡洛模拟法E

VaR的计算方法有（）。

A．套期保值法

B．德尔塔一正态分布法

C．历史模拟法

D．蒙特卡洛模拟法

E．以上都不对

参考答案

您可能感兴趣的试题

在做股指期货套期保值率时，计算投资组合的B系数的方法有（）。A．回归法B．参数估计法C．资

答案解析
VaR的计算方法有（）。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法C．历史模拟法 D．蒙特卡罗

答案解析
VaR的计算方法有（）。A．局部估值法B．德尔塔－正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法

答案解析
VaR的计算方法有（）。 A．局部估值法B．德尔塔正态分布法C．历史模拟法D．蒙特卡罗模拟

答案解析
下列有关VaR计算法说法不正确的是（)。A、VaR方法可用来度量不同类型的风险B、VaR无法说明最糟糕

答案解析
在套期保值中企业对市场风险的测度方法有（）。A.会议测试法 B.风险价值法C.情景分析法 D.

答案解析
确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（）。A.历史久期法 B.全面价值法C.修正久期法 D.

答案解析