答题翼 > 问答 > 职业资格考试 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

期权多头Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。（）

期权多头Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。（）

参考答案

您可能感兴趣的试题

下列公式中，正确的是（）。 A．多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价－执行价格，0)B．空头看涨期权净

答案解析
以下关于Theta指标的说法错误的是（）。A Theta＝期权价格的变化/距到期日时间的变化B

答案解析
下列有关期权到期日价值和净损益的公式中错误的是( )。 A．多头看涨期权到期日价值= Max

答案解析
已知希腊字母Theta绝对值是6 则当到期时间减少一个单位时认购期权的权利金如何变化()A.上升6个

答案解析
下列关于期权到期日价值的表达式中正确的是( )。A.多头看涨期权到期H价值=Max(股票市价一执行

答案解析
已知一认购期权的Theta绝对值是6 则当到期时间减少一个单位时期权的价格变化是()

答案解析
期权的风险指标通常用希腊字母来表示这种希腊字母也可以运用在现货期货中对于期货多头 Gamma值为()。

答案解析