假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第种证券的投资比

假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第种证券的投资比重为，第种证券的期望收益率为，第种证券对因素变化的敏感性指标为。那么这个套利证券组合具有的特征包括：（）。

A．++……+=1

B．++……+=0

C．++……+=0

D．++……+=0

E．++……+>0

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！